Moindres Carrés Pondérés Non Linéaires (MCPNL)

Les Moindres Carrés Pondérés Non Linéaires (MCPNL) combinent la flexibilité de la régression non linéaire avec la capacité de stabilisation de la variance des pondérations au niveau de l'observation. Cette méthode minimise une somme pondérée des résidus au carré autour d'une fonction moyenne non linéaire spécifiée par l'utilisateur, ce qui en fait le choix privilégié lorsque la relation est intrinsèquement non linéaire et que la variance de l'erreur diffère entre les observations.