Test de cointégration de Panel Engle-Granger
Le test de cointégration de Panel Engle-Granger étend la procédure classique en deux étapes d'Engle-Granger aux données de panel, permettant aux chercheurs de détecter des relations d'équilibre à long terme entre des variables intégrées dans plusieurs unités transversales simultanément. Pedroni (1999) a développé des statistiques de panel qui agrègent les informations entre les unités tout en permettant des dynamiques de court terme hétérogènes et des intercepts et tendances spécifiques à chaque unité.
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Sources
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
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