Modèle ARCH à Rupture Structurelle
Le modèle ARCH à rupture structurelle étend le cadre d'hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive (ARCH) d'Engle (1982) en tenant explicitement compte des changements abrupts et permanents dans le processus de variance conditionnelle. Ignorer les ruptures structurelles dans la variance conduit à une persistance fallacieuse des paramètres ARCH ; l'incorporation de variables muettes de rupture ou de paramètres spécifiques à chaque régime produit donc des estimations de volatilité plus précises et un meilleur ajustement du modèle.
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Sources
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-arch-model
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