Test de racine unitaire de Phillips-Perron à paramètres variant dans le temps
Le test de racine unitaire PP à paramètres variant dans le temps étend le test classique de Phillips-Perron en permettant au coefficient autorégressif de changer au fil du temps. Il détecte la non-stationnarité stochastique dans des séries dont la persistance peut varier entre les régimes ou les périodes, offrant une inférence plus fiable lorsque des changements structurels sont suspectés dans le processus de génération des données.
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Sources
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hall, S. G., & Luginbuhl, R. (1999). Modelling structural breaks in unit root tests using time-varying parameter models. Journal of Economic Dynamics and Control, 23(2), 209-231. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-pp-unit-root-test
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- Test de stationnarité KPSSÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire de Phillips-Perron (PP)Économétrie↔ compare
- Test de racine unitaire de Zivot-Andrews avec une rupture structurelleÉconométrie↔ compare
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