Test de Goldfeld-Quandt pour l'hétéroscédasticité

Le test de Goldfeld-Quandt, introduit par Stephen Goldfeld et Richard Quandt en 1965, est une procédure de diagnostic classique pour détecter l'hétéroscédasticité dans la régression par les moindres carrés ordinaires (MCO). Il fonctionne en triant les observations selon une variable dont on suspecte qu'elle influence la variance, en omettant un bloc central, en ajustant des régressions séparées sur les deux sous-échantillons extrêmes, et en comparant leurs variances résiduelles via un rapport F. Le test est particulièrement adapté aux situations où la variance des erreurs est censée augmenter ou diminuer de manière monotone avec un régresseur observé.