SARIMA (Seasonal ARIMA)
SARIMA est une extension saisonnière du modèle ARIMA de Box-Jenkins qui ajoute une différenciation saisonnière et des termes autorégressifs et moyenne mobile saisonniers. Développé dans le cadre de Box, Jenkins, Reinsel et Ljung (5e édition, 2015), il permet de prévoir des séries dont le schéma se répète sur une période annuelle, mensuelle ou hebdomadaire.
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Sources
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/sarima
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