Modèle ARDL non linéaire (NARDL)
Le modèle ARDL non linéaire (NARDL) étend le cadre de test de limites ARDL linéaire pour permettre des relations asymétriques à long et court terme. En décomposant le régresseur en sommes partielles cumulatives positives et négatives, il teste si les augmentations et les diminutions d'une variable exercent des effets différents sur le résultat — une caractéristique particulièrement pertinente en économie financière et énergétique où les chocs positifs et négatifs s'annulent rarement symétriquement.
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Sources
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-ardl
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- Test des bornes ARDL (Test des bornes de Pesaran)Économétrie↔ compare
- Test de cointégration d'Engle-GrangerÉconométrie↔ compare
- Test de causalité de GrangerÉconométrie↔ compare
- Régression quantileÉconométrie↔ compare
- Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)Économétrie↔ compare
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