Test de cointégration de Fourier Engle-Granger
Le test de cointégration de Fourier Engle-Granger étend la procédure classique en deux étapes d'Engle-Granger en intégrant des termes trigonométriques (Fourier) à basse fréquence dans la régression de cointégration. Ceci permet de prendre en compte un nombre inconnu de ruptures structurelles lisses dans les composantes déterministes sans spécifier leurs dates, produisant un test plus puissant lorsque les relations de long terme évoluent progressivement dans le temps.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de cointégration d'Engle-GrangerÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire ADF de FourierÉconométrie↔ compare
- Test de Cointégration ARDL de FourierÉconométrie↔ compare
- Modèle à Correction d'Erreur Vectoriel de Fourier (Fourier VECM)Économétrie↔ compare
- Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)Économétrie↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →