Modèle autorégressif (AR) bayésien
Le modèle AR bayésien estime un processus de séries temporelles autorégressives en combinant une vraisemblance dérivée de la structure AR avec des distributions a priori sur les coefficients de décalage et la variance de l'erreur. Plutôt que de produire des estimations ponctuelles uniques, il génère des distributions a posteriori complètes, permettant une quantification de l'incertitude basée sur des principes et des prévisions probabilistes.
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Sources
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471169376
- West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bayesian-ar-model
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