VAR quantiles
Le VAR quantiles estime les réponses impulsionnelles de systèmes multivariés conditionnellement à différents quantiles de la distribution, révélant comment les chocs se propagent de manière hétérogène à travers la distribution conditionnelle. Introduit par Koenker et Xiao (2006) et appliqué à la mesure du risque par White et al. (2015), il met en évidence des comportements de queue de distribution et des effets de contagion invisibles à l'analyse VAR basée sur la moyenne. Ceci est essentiel pour la gestion des risques et la compréhension de la propagation des crises par rapport aux périodes normales.
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Sources
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/quantile-var
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- Régression Quantile par la Méthode des MomentsÉconométrie↔ compare
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