Test de cointégration de Johansen-Fourier
Le test de cointégration de Johansen-Fourier étend les tests classiques de Johansen par la trace et la valeur propre maximale en intégrant des termes de Fourier basse fréquence dans la composante déterministe du VECM. Cela permet au test de rester valide lorsque les relations de cointégration connaissent des changements de régime graduels et lisses que les valeurs critiques standard de Johansen ne peuvent pas accommoder.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de cointégration d'Engle-GrangerÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire ADF de FourierÉconométrie↔ compare
- Test de cointégration de Fourier Engle-GrangerÉconométrie↔ compare
- Test de Cointégration de Johansen avec Rupture StructurelleÉconométrie↔ compare
- Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)Économétrie↔ compare
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →