Test de racine unitaire de Zivot-Andrews à paramètres variant dans le temps
Le test de Zivot-Andrews à paramètres variant dans le temps (TVP) étend le test classique de racine unitaire avec rupture structurelle de Zivot-Andrews (1992) en permettant aux coefficients de régression d'évoluer dans le temps. Plutôt que de supposer des paramètres fixes sur l'ensemble de l'échantillon, cette approche laisse les dynamiques autorégressives et le moment de la rupture s'adapter via un cadre d'espace d'états ou roulant, améliorant la robustesse lorsque les relations économiques évoluent progressivement.
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Sources
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
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