Test des bornes ARDL sur données de panel
Le test des bornes ARDL sur données de panel étend la procédure de test des bornes de Pesaran, Shin et Smith (2001) aux données de panel, permettant aux chercheurs de tester l'existence de relations de cointégration à long terme entre des variables sans exiger que toutes les séries soient intégrées du même ordre. Il est largement utilisé dans les études macroéconomiques sur panel où les variables peuvent être I(0), I(1), ou un mélange des deux.
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Sources
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-ardl-bounds-test
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- Modèle ARDL non linéaire (NARDL)Économétrie↔ compare
- Test de cointégration de Panel Engle-GrangerÉconométrie↔ compare
- Test de Causalité de Granger sur Données de PanelÉconométrie↔ compare
- Test de cointégration de Johansen sur données de panelÉconométrie↔ compare
- Panel NARDLÉconométrie↔ compare
- Modèle à Correction d'Erreur Vectoriel sur Données de Panel (Panel VECM)Économétrie↔ compare
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