Modèle ARMA non linéaire (NARMA)

Le modèle ARMA non linéaire (NARMA) étend le cadre classique ARMA linéaire en permettant à la moyenne conditionnelle de dépendre des observations passées et des erreurs passées par une fonction non linéaire arbitraire. Il capture des dynamiques complexes — telles que les changements de régime, les cycles asymétriques et les effets de seuil — que les modèles linéaires manquent, ce qui le rend précieux pour les séries chronologiques économiques et financières.