Estimateur GMM d'Arellano-Bond à paramètres variant dans le temps
L'estimateur GMM d'Arellano-Bond à paramètres variant dans le temps (TVP-AB GMM) est un estimateur de panel dynamique qui étend le cadre classique GMM par différences d'Arellano-Bond en permettant aux coefficients de régression d'évoluer dans le temps. Il traite à la fois les effets fixes individuels et l'endogénéité des variables dépendantes décalées, tout en tenant compte des changements structurels et de l'instabilité des paramètres sur la période d'échantillonnage.
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Sources
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
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- Modèle dynamique de données de panelÉconométrie↔ compare
- Estimateur GMM de Arellano-Bond pour données de panelÉconométrie↔ compare
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- Modèle VAR à Paramètres Variants dans le Temps (TVP-VAR)Économétrie↔ compare
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