Régression Robuste Quantile par Quantile (RQQR)
La régression robuste quantile par quantile (RQQR) étend le cadre QQ de Sim et Zhou (2015) en ajoutant une résistance aux valeurs aberrantes et aux distributions à queues épaisses. Elle estime comment chaque quantile d'une variable répond à chaque quantile d'une autre, produisant une surface de dépendance complète tout en se prémunissant contre les points de levier qui peuvent fausser les estimations QQ standard.
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Sources
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Quantile regression. Wikipedia. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-quantile-on-quantile-regression
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- Régression quantileÉconométrie↔ comparer
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- Régression RobusteStatistique↔ comparer
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