Modèle autorégressif à paramètres variant dans le temps (TVP-AR)
Le modèle autorégressif à paramètres variant dans le temps (TVP-AR) étend le modèle AR classique en permettant à ses coefficients autorégressifs de dériver au fil du temps, généralement sous la forme d'une marche aléatoire. Conçu comme un système à espace d'états, le modèle capture un changement structurel graduel dans la dynamique d'une série chronologique univariée sans imposer de date de rupture fixe.
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Sources
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
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