Modèle SARIMA bayésien
Le modèle SARIMA bayésien combine le cadre classique de Box-Jenkins pour les modèles SARIMA saisonniers avec l'inférence bayésienne pour traiter les données de séries temporelles saisonnières. Plutôt que de produire une estimation ponctuelle unique, il génère une distribution a posteriori complète sur les paramètres du modèle, propageant l'incertitude des paramètres directement dans les prévisions et permettant une incorporation fondée sur des principes des connaissances a priori.
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Sources
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Geweke, J., & Whiteman, C. (2006). Bayesian forecasting. In G. Elliott, C. W. J. Granger, & A. Timmermann (Eds.), Handbook of Economic Forecasting (Vol. 1, pp. 3–80). Elsevier. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bayesian-sarima-model
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- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ compare
- Modèle VAR bayésien (BVAR)Économétrie↔ compare
- Modèle SARIMAÉconométrie↔ compare
- Modèle d'espace d'états (Filtre de Kalman)Économétrie↔ compare
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