Test de racine unitaire sur panel de Breitung
Le test de Breitung, introduit par Jörg Breitung en 2000, est un test non paramétrique de racine unitaire sur panel, conçu pour évaluer si toutes les unités transversales d'un panel équilibré partagent une racine unitaire commune. Contrairement aux tests concurrents de première génération, il évite les termes de correction de biais qui dépendent de la sélection des retards ou de l'estimation de la bande passante du noyau, préservant ainsi la puissance locale sous une alternative homogène. Il est largement utilisé en macroéconométrie et en finance lorsque le chercheur suspecte une homogénéité transversale dans la structure autorégressive.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/breitung-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de racine unitaire de panel de FisherÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire sur panel Im-Pesaran-Shin (IPS)Économétrie↔ compare
- Test de racine unitaire de panel de Levin-Lin-Chu (LLC)Économétrie↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →