Régression quantile-sur-quantile avec rupture structurelle
La régression quantile-sur-quantile avec rupture structurelle (SB-QQR) étend le cadre quantile-sur-quantile de Sim et Zhou (2015) en permettant aux pentes de régression de différer selon les régimes séparés par des ruptures structurelles. Elle modélise comment l'effet d'un quantile d'un prédicteur sur un quantile d'un résultat change non seulement à travers l'espace distributionnel complet, mais aussi à travers des périodes historiques ou des régimes politiques distincts.
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Sources
- Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression
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