Modèle SARIMA de Panel
Le modèle SARIMA de panel applique le cadre SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) aux données de panel, en ajustant des modèles de séries chronologiques saisonnières individuels ou groupés sur plusieurs unités transversales. Il capture l'autocorrélation non saisonnière et saisonnière, les tendances et la périodicité, le rendant adapté aux jeux de données où plusieurs entités partagent une structure saisonnière commune au fil du temps.
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Sources
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. ISBN: 978-0470272848
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-sarima-model
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