OLS robuste (OLS avec erreurs-types robustes)

L'OLS robuste applique les moindres carrés ordinaires pour estimer les coefficients, puis remplace les erreurs-types classiques par des erreurs-types cohérentes avec l'hétéroscédasticité (HC) — communément appelées erreurs-types de White. Cela laisse les estimations ponctuelles inchangées tout en fournissant des statistiques t et des intervalles de confiance valides, même lorsque la variance des erreurs n'est pas constante entre les observations.