Test de Dickey-Fuller Augmenté par Section Transversale (CADF)
Le test de Dickey-Fuller Augmenté par Section Transversale (CADF), introduit par Pesaran (2007), est un test de racine unitaire de panel de deuxième génération conçu pour gérer la dépendance transversale entre les unités de panel. Contrairement aux tests de racine unitaire de panel de première génération qui supposent l'indépendance transversale, le test CADF augmente les régressions ADF individuelles avec les moyennes transversales des niveaux retardés et des différences premières, le rendant adapté aux macro-panels et aux études comparatives entre pays où des facteurs communs entraînent des mouvements conjoints.
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Sources
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/cadf-test
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- Test de racine unitaire augmenté de Dickey-Fuller (ADF)Économétrie↔ compare
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