Modèle à effets aléatoires non linéaire
Le modèle à effets aléatoires non linéaire étend l'estimation classique des effets aléatoires aux situations où la variable de résultat est binaire, basée sur des comptes, censurée, ou autrement non continûment distribuée à travers les unités du panel. Il tient compte de l'hétérogénéité individuelle inobservée en traitant les effets spécifiques à l'unité comme des tirages aléatoires d'une distribution, puis en les intégrant pour former une vraisemblance qui peut être maximisée sur les paramètres structurels.
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Sources
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-1107038691
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-random-effects-model
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- Modèle à effets fixesÉconométrie↔ compare
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