Modèle VAR non linéaire

Le modèle VAR non linéaire (NLVAR) étend la régression vectorielle standard en permettant aux relations dynamiques entre plusieurs séries temporelles de basculer ou de changer de manière fluide en fonction d'une variable seuil observée, d'un état de régime latent, ou d'une fonction de transition lisse. Il est utilisé lorsque les systèmes économiques présentent des réponses asymétriques, des changements de régime, ou des dynamiques dépendantes de l'état qu'un VAR linéaire ne peut pas capturer.