Test de stationnarité KPSS
Le test KPSS, introduit par Kwiatkowski, Phillips, Schmidt et Shin en 1992, teste l'hypothèse nulle qu'une série est stationnaire contre l'alternative qu'elle contient une racine unitaire — l'inverse des tests ADF et Phillips-Perron. En inversant la charge de la preuve, il est conçu pour être utilisé parallèlement aux tests de racine unitaire afin que les deux puissent se confirmer mutuellement et exposer les cas ambigus et limites.
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Sources
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/kpss-test
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- Modèle ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Économétrie↔ compare
- Test de racine unitaire augmenté de Dickey-Fuller (ADF)Économétrie↔ compare
- Test de cointégration (Johansen / Engle-Granger)Économétrie↔ compare
- Test de racine unitaire de Phillips-Perron (PP)Économétrie↔ compare
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