Modèle à effets fixes sur données de panel
Le modèle à effets fixes (FE) sur données de panel contrôle toute hétérogénéité inobservée, spécifique à l'unité et invariante dans le temps, en l'absorbant dans des intercepts individuels. En éliminant les moyennes des unités par la transformation 'within' (intra-groupe), le modèle FE produit des estimations sans biais de l'effet des régresseurs variant dans le temps, même lorsque des facteurs de confusion inobservés au niveau de l'unité sont corrélés avec ces régresseurs.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+15 more
Sources
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030534875
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Fixed Effects Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-fixed-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimateur GMM par différences (Estimateur d'Arellano-Bond)Économétrie↔ compare
- Modèle à effets fixesÉconométrie↔ compare
- Test de Hausman sur données de panelÉconométrie↔ compare
- Moindres carrés ordinaires sur données de panel (Pooled OLS)Économétrie↔ compare
- Modèle à effets aléatoires sur données de panelÉconométrie↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →