Modèle bayésien à effets fixes
Le modèle bayésien à effets fixes applique l'inférence bayésienne à l'estimateur classique de panel intra-groupe. Les ordonnées à l'origine spécifiques à chaque unité capturent l'hétérogénéité inobservée et invariante dans le temps, tandis que les distributions a priori sur tous les paramètres permettent des énoncés de probabilité concernant les coefficients et une quantification complète de l'incertitude via la distribution a posteriori.
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Sources
- Lancaster, T. (2000). The incidental parameter problem since 1948. Journal of Econometrics, 95(2), 391–413. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00044-5 ↗
- Chib, S. (2008). Panel data modeling and inference: A Bayesian primer. In L. Mátyás & P. Sevestre (Eds.), The Econometrics of Panel Data (3rd ed., pp. 479–515). Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-75892-1_15 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Fixed Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/bayesian-fixed-effects-model
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