ARCH asymétrique (APARCH) : Modélisation flexible de la volatilité pour les rendements financiers
L'APARCH, introduit par Ding, Granger et Engle (1993) lors de l'étude des propriétés de longue mémoire des rendements boursiers, étend la famille GARCH en permettant à la fois la transformation de puissance de la volatilité conditionnelle et une réponse asymétrique aux chocs positifs et négatifs. Le modèle imbrique au moins sept spécifications bien connues de type ARCH comme cas particuliers, ce qui en fait un cadre unificateur pour la modélisation de la volatilité en économétrie financière.
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Sources
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/aparch
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- Exponential GARCH (EGARCH)Économétrie↔ compare
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