Modèle de données de panel dynamique de Fourier
Le modèle de données de panel dynamique de Fourier étend les spécifications dynamiques standard des panels en incorporant des termes trigonométriques (de Fourier) à basse fréquence pour capturer de manière flexible des ruptures structurelles lisses et graduelles ou des tendances temporelles variables dans les données, sans nécessiter la connaissance du nombre exact ou du moment des ruptures.
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Sources
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-dynamic-panel-data-model
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