Test de Causalité Asymétrique de Hatemi-J
Le test de causalité asymétrique de Hatemi-J, introduit par Abdulnasser Hatemi-J en 2012, étend le cadre de la causalité de Granger pour permettre des relations causales différentes entre les composantes positive et négative de séries temporelles intégrées. En décomposant chaque série en sommes partielles cumulatives positives et négatives et en intégrant l'approche de Toda-Yamamoto dans un VAR, le test permet aux chercheurs de distinguer si les chocs positifs, les chocs négatifs, ou les deux, sont à l'origine de la causalité entre les variables économiques.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de causalité de GrangerÉconométrie↔ compare
- Test de cointégration de Hatemi-J avec deux changements de régimeÉconométrie↔ compare
- Test de Causalité de Granger de Toda-YamamotoÉconométrie↔ compare
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →