Regression modelEconometrics / time series

Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)

Le modèle ARIMA(p,d,q) est l'outil standard pour la prévision de séries temporelles univariées. Il combine des termes autorégressifs (valeurs passées), une différenciation pour induire la stationnarité, et des termes de moyenne mobile (erreurs passées) dans un cadre linéaire unifié. Développé par Box et Jenkins (1970), il demeure l'un des modèles les plus largement appliqués en économétrie et en statistiques appliquées.

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Modèle ARMA (Autoregress…Test de racine unitaire…Modèle autorégressif (AR)Modèle Moyenne Mobile (M…Modèle SARIMA Autoregressive Vectoriel…Modèle ARCH (Hétéroscéda…Modèle Bayésien ARIMA Modèle ARMA bayésien Modèle de Moyenne Mobile…

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Sources

Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/arima-model

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Modèle ARMA (Autoregressive Moving Average)Économétrie↔ compare
Test de racine unitaire Augmented Dickey-Fuller (ADF)Économétrie↔ compare
Modèle autorégressif (AR)Économétrie↔ compare
Modèle Moyenne Mobile (MM)Économétrie↔ compare
Modèle SARIMAÉconométrie↔ compare
Autoregressive Vectoriel (VAR)Économétrie↔ compare

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Modèle ARCH (Hétéroscédasticité Conditionnelle Autorégressive)Modèle ARMA (Autoregressive Moving Average)Test de racine unitaire Augmented Dickey-Fuller (ADF)Modèle autorégressif (AR)Modèle Bayésien ARIMA Modèle ARMA bayésien Modèle de Moyenne Mobile Bayésienne (MA)Modèle SARIMA bayésien Modèle EGARCH (GARCH exponentiel)Test de cointégration d'Engle-Granger Modèle AR de Fourier Modèle ARIMA de Fourier Modèle ARMA de Fourier Modèle de Moyenne Mobile de Fourier (Fourier MA)Modèle SARIMA de Fourier Test de causalité de Granger Modèle Moyenne Mobile (MM)Modèle autorégressif non linéaire (NAR)Modèle ARIMA non linéaire Modèle GARCH non linéaire Modèle SARIMA non linéaire Modèle ARIMA de panel Modèle SARIMA de Panel Test de racine unitaire de Phillips-Perron Modèle autorégressif robuste Modèle ARIMA Robuste Modèle ARMA Robuste Modèle Robuste de Moyenne Mobile (MM)Modèle SARIMA Robuste Modèle SARIMA Modèle ARIMA avec rupture structurelle Modèle MA à rupture structurelle NARDL avec Rupture Structurelle OLS avec rupture structurelle Modèle SARIMA avec Rupture Structurelle Modèle TGARCH (Threshold GARCH)Modèle autorégressif à paramètres variant dans le temps (TVP-AR)Modèle ARIMA à Paramètres Variables dans le Temps (TVP-ARIMA)Modèle SARIMA à paramètres variant dans le temps (TVP-SARIMA)Test de Causalité de Toda-Yamamoto Autoregressive Vectoriel (VAR)Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)Test de rupture structurelle de Zivot-Andrews

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