Modèle VAR à ruptures structurelles
Le modèle VAR à ruptures structurelles (Structural Break VAR) étend le cadre standard de la Vector Autoregression (VAR) en permettant aux matrices de coefficients et à la covariance des erreurs de changer à une ou plusieurs dates de rupture inconnues. Il est conçu pour les séries chronologiques multivariées où les relations économiques changent brusquement en raison de changements de politique, de crises financières ou d'événements structurels majeurs.
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Sources
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-var-model
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