NARDL en coupe transversale (CS-NARDL)
Le CS-NARDL étend le modèle autorégressif à retards échelonnés non linéaire (NARDL) aux données de panel, capturant des relations asymétriques à long et à court terme où les changements positifs et négatifs des variables explicatives ont des effets différentiels. Introduit par Shin et al. (2014) et adapté aux panels, il permet d'étudier comment les unités transversales réagissent différemment aux chocs positifs par rapport aux chocs négatifs tout en maintenant des relations de cointégration. Cette approche est essentielle pour comprendre les asymétries économiques sur les marchés des matières premières, la transmission monétaire et les marchés du travail.
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Sources
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/cs-nardl
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- ARDL Cross-SectionnelÉconométrie↔ compare
- Modèle à Retards Distribués en Coupe TransversaleÉconométrie↔ compare
- ARDL QuantileÉconométrie↔ compare
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