TGARCH de Panel (Seuil GARCH pour Données de Panel)
Le TGARCH de panel étend le modèle TGARCH (GJR-GARCH) aux données de panel, permettant à chaque unité transversale de présenter des réponses de volatilité asymétriques — où les chocs négatifs génèrent des augmentations de variance plus importantes que les chocs positifs de même magnitude — tout en exploitant la dimension transversale pour obtenir des estimations de paramètres plus efficaces.
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Sources
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-tgarch
Quelle méthode ?
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- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Finance↔ comparer
- GJR-GARCH (GARCH asymétrique)Économétrie↔ comparer
- EGARCH de PanelÉconométrie↔ comparer
- Modèle à effets fixes pour données de panelÉconométrie↔ comparer
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