Test de racine unitaire de Zivot-Andrews avec une rupture structurelle
Le test de Zivot-Andrews (ZA), introduit par Eric Zivot et Donald Andrews en 1992, est un test séquentiel de racine unitaire qui autorise une rupture structurelle unique à une date inconnue. Il étend le cadre de Dickey-Fuller augmenté en sélectionnant endogènement le point de rupture qui fournit la preuve la plus forte contre l'hypothèse nulle de racine unitaire, ce qui le rend particulièrement utile pour les séries chronologiques macroéconomiques et financières qui peuvent avoir été perturbées par des événements tels que des changements de politique, des crises financières ou des chocs d'offre.
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Sources
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/zivot-andrews-test
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- Test de racine unitaire augmenté de Dickey-Fuller (ADF)Économétrie↔ compare
- Test de racine unitaire LM de Lee-Strazicich avec deux ruptures structurellesÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire de Lumsdaine-Papell avec deux ruptures structurellesÉconométrie↔ compare
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