VECM à Paramètres Variables dans le Temps (TVP-VECM)
Le modèle VECM à paramètres variables dans le temps (TVP-VECM) étend le VECM standard en permettant aux vitesses d'ajustement, aux vecteurs de cointégration et aux dynamiques de court terme de varier au fil du temps. Il capture les relations de cointégration de long terme entre des séries intégrées tout en s'adaptant aux changements structurels, aux régimes politiques évolutifs et aux relations économiques changeantes au sein d'un cadre unifié d'espace d'états.
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Sources
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
- Vector error correction model. Wikipedia. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-vecm
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- Filtre de KalmanBayésien↔ compare
- Modèle d'espace d'états (Filtre de Kalman)Économétrie↔ compare
- VAR à Paramètres Variants dans le Temps (TVP-VAR)Économétrie↔ compare
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