Test de racine unitaire de Lumsdaine-Papell avec deux ruptures structurelles
Le test de Lumsdaine-Papell, introduit par Robin Lumsdaine et David Papell en 1997, étend le test de racine unitaire à rupture unique de Zivot-Andrews pour permettre deux ruptures structurelles simultanées dans l'intercept et/ou la tendance linéaire d'une série temporelle. Il est largement utilisé en macroéconomie et en finance lorsque l'on suspecte que les données ont connu deux changements de régime majeurs — tels que des changements de politique, des crises financières ou des guerres — et que le chercheur doit déterminer si la série est néanmoins intégrée d'ordre un.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/lumsdaine-papell-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de ruptures structurelles multiples de Bai-PerronÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire LM de Lee-Strazicich avec deux ruptures structurellesÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire de Zivot-Andrews avec une rupture structurelleÉconométrie↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →