Modèle ARIMA de panel
Le modèle ARIMA de panel étend le cadre classique ARIMA de Box-Jenkins aux données de panel, en ajustant la dynamique autorégressive intégrée à moyenne mobile à plusieurs unités transversales observées dans le temps. Il prend en compte la dynamique de court terme et la non-stationnarité spécifiques à chaque unité, ce qui le rend adapté à la prévision et à l'analyse dynamique lorsque les dimensions transversale et temporelle sont présentes.
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Sources
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-arima-model
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