Modèle à effets aléatoires robuste
Le modèle à effets aléatoires robuste estime les relations de données de panel en utilisant l'estimateur à effets aléatoires des moindres carrés généralisés (MCG), tout en remplaçant les erreurs standard conventionnelles par des estimations de variance de type sandwich (hétéroscédasticité et robustesse aux clusters). Cela protège l'inférence contre la corrélation intra-groupe arbitraire et l'hétéroscédasticité sans sacrifier les gains d'efficacité des effets aléatoires lorsque les effets spécifiques à l'unité sont réellement non corrélés avec les régresseurs.
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Sources
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Random Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/robust-random-effects-model
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