Test ADF à Paramètre Variable dans le Temps
Le test ADF à paramètre variable dans le temps (TVP-ADF) étend le cadre classique d'Augmented Dickey-Fuller en permettant au coefficient autorégressif d'évoluer dans le temps. Plutôt que de supposer un unique paramètre de racine unitaire fixe sur l'ensemble de l'échantillon, il modélise la persistance d'une série comme un processus stochastique, la rendant sensible aux changements graduels ou épisodiques de stationnarité qu'un test ADF standard manquerait.
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Sources
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
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