Moindres Carrés Pondérés avec Rupture Structurelle (WLS avec Correction de Rupture Structurelle)

Les Moindres Carrés Pondérés avec Rupture Structurelle (WLS-RS) combinent l'estimation par Moindres Carrés Pondérés (WLS) avec la détection et la correction explicites des ruptures structurelles — des changements de régime abrupts — dans les données. En identifiant les points de rupture et en attribuant des poids au niveau de l'observation qui tiennent compte de l'hétéroscédasticité au sein et entre les régimes, l'estimateur fournit des estimations de coefficients cohérentes et efficaces, même lorsque la variance de l'erreur change radicalement lors d'une rupture.