Test KSS sur données de panel
Le test KSS sur données de panel inverse l'hypothèse nulle des tests de racine unitaire : il teste si les variables sont stationnaires (la stationnarité est l'hypothèse nulle) par opposition à non stationnaires (la racine unitaire est l'alternative). Introduite par Kwiatkowski et al. (1992) et étendue aux panels par Hadri (2000), cette approche complémentaire offre une robustesse lorsqu'elle est combinée avec des tests de racine unitaire tels que le Panel DF-GLS. L'utilisation conjointe des deux tests réduit le risque de conclusions erronées concernant la persistance des variables.
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Sources
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/panel-kss
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- ARDL Cross-SectionnelÉconométrie↔ compare
- Test de cointégration de MakiÉconométrie↔ compare
- DF-GLS pour données de panelÉconométrie↔ compare
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