Test ARCH-LM pour le regroupement de la volatilité
Le test ARCH-LM est le diagnostic du multiplicateur de Lagrange de Robert Engle (1982) pour l'hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive dans les résidus d'un modèle de séries chronologiques ajusté. Il vérifie si la variance d'erreur change au fil du temps et se regroupe en périodes calmes et turbulentes, et constitue le pré-test standard effectué avant d'ajuster un modèle de volatilité de la famille GARCH.
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Sources
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/arch-lm-test
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