Modèle MA à rupture structurelle
Un modèle de série chronologique de Moyenne Mobile (MA) augmenté pour tenir compte d'une ou plusieurs ruptures structurelles — changements abrupts de la moyenne, de la variance ou des coefficients MA survenant à des dates de rupture connues ou inconnues. Ignorer les ruptures structurelles dans un processus MA gonfle les erreurs de prévision et fausse l'inférence sur la dynamique des erreurs.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modèle ARIMA (Modèle Autorégressif Intégré à Moyenne Mobile)Économétrie↔ compare
- Modèle Moyenne Mobile (MM)Économétrie↔ compare
- Modèle AR à rupture structurelleÉconométrie↔ compare
- Modèle ARIMA avec rupture structurelleÉconométrie↔ compare
- Test de rupture structurelle de Zivot-AndrewsÉconométrie↔ compare
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →