Moindres Carrés Ordinaires groupés pour données de panel
Les MCO groupés appliquent les moindres carrés ordinaires standards aux données de panel en empilant toutes les observations transversales et temporelles dans un seul jeu de données et en ignorant la structure de panel durant l'estimation. C'est le point de départ le plus transparent pour l'analyse de données de panel, largement utilisé en économie, finance et sciences sociales lorsque les chercheurs souhaitent estimer les effets partiels moyens à travers les individus et les périodes temporelles sans imposer de fortes hypothécdotes distributionnelles sur l'hétérogénéité inobservée.
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Sources
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0-262-23258-8
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Pooled Ordinary Least Squares (Panel). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/pooled-ols
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- Régression par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)Économétrie↔ compare
- Modèle à effets fixes pour données de panelÉconométrie↔ compare
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