GMM système de Fourier
Le GMM système de Fourier intègre des termes trigonométriques de Fourier dans l'estimateur GMM système de Blundell et Bond (1998) pour tenir compte des ruptures structurelles lisses et graduelles dans les données de panel dynamiques. En ajoutant des composantes sinus et cosinus comme régresseurs, l'estimateur capture des changements de régime inconnus, potentiellement multiples, sans nécessiter de connaissance préalable des dates de rupture, tout en préservant les contrôles basés sur les instruments pour l'endogénéité et les effets fixes individuels.
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Sources
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/fourier-system-gmm
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