Le test KPSS non linéaire
Le test KPSS non linéaire étend le test classique de stationnarité de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin en modélisant des ruptures structurelles lisses inconnues dans la tendance déterministe à l'aide d'une approximation de Fourier. Sous l'hypothèse nulle, la série est stationnaire autour d'une tendance non linéaire flexible, se prémunissant ainsi contre les conclusions fallacieuses de racine unitaire causées par des changements de régime ou des transitions graduelles.
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Sources
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-kpss-test
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- Test de racine unitaire augmenté de Dickey-Fuller (ADF)Économétrie↔ compare
- Test de stationnarité KPSSÉconométrie↔ compare
- Test de racine unitaire de Zivot-Andrews avec une rupture structurelleÉconométrie↔ compare
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