Test des bornes ARDL non linéaire (NARDL)
Le test des bornes ARDL non linéaire, développé par Shin, Yu et Greenwood-Nimmo (2014), étend le cadre ARDL linéaire pour détecter des relations asymétriques à long terme dans les séries temporelles. En décomposant un régresseur en sommes partielles positives et négatives, le NARDL teste simultanément la cointégration et estime des effets distincts à long terme pour les augmentations et les diminutions — sans exiger que toutes les variables soient intégrées du même ordre.
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Sources
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
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