Modèle de NARDL à paramètres variant dans le temps (TVP-NARDL)
Le modèle de NARDL à paramètres variant dans le temps (TVP-NARDL) étend le cadre NARDL non linéaire en permettant aux coefficients sur les sommes partielles positives et négatives d'un régresseur de changer au fil du temps. Cette combinaison capture à la fois les réponses asymétriques et l'instabilité structurelle dans les relations à long et court terme au sein d'une seule spécification de cointégration.
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Sources
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/econometrics/time-varying-parameter-nardl
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- Test des bornes ARDL (Test des bornes de Pesaran)Économétrie↔ compare
- Modèle autorégressif à retards échelonnés non linéaire (NARDL)Économétrie↔ compare
- Régression à seuilÉconométrie↔ compare
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